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서울신용보증재단의 통합리스크관리 고도화를 위한 전략 연구 :연구용역 최종보고서
목차 9
 연구요약 19
 Ⅰ. 개 요 21
  1. 시장환경에 대한 이해 23
  2. 연구목적 23
  3. 연구배경 및 필요성 24
 Ⅱ. 현황 검토 27
  1. 보증재단 현황 29
   1) 주요업무 29
   2) 조직 및 인원 30
  2. 보증재단 고객현황 31
   1) 분석대상의 정의 31
   2) 보증현황 33
  3. 현황 검토 결과 41
 Ⅲ. 신용평가 모형 검토 43
  1. 신용평가 모형의 개요 45
  2. Basel 기준 48
  3. 신용평가 모형 대상 분류기준 51
  4. 고객 부도율 현황 55
   1) 발급연도 기준 부도율 현황 55
  5. 기업 신용평가 59
   1) 기업 신용평가 구조 59
   2) 기업 신용등급별 분석결과 62
   3) 기업 신용평가 모형 등급별 현황분석 67
   4) 기업신용평가 검토결과 69
  6. 소상공인 신용평가 71
   1) 소상공인 신용평가 구조 71
   2) 소상공인 신용평가 등급별 분석결과 73
   3) 소상공인 신용평가 모형 등급별 현황분석 78
   4) 소상공인 신용평가 검토결과 80
  7. CB 평가 81
  8. 신용조사서 정보 83
   1) 타 기관 신용조사서 정보 84
   2) 신용평가 연관 신용조사서 정보 85
 Ⅳ. 적합성 검증 87
  1. 적합성 검증 개요 및 구조 89
   1) 적합성 검증 개요 89
   2) 적합성 검증 구조 89
   3) 적합성 검증 수행범위 90
   4) 적합성 검증 평가 기준 91
   5) 양적 적합성 검증 검증방법론 92
   6) 양적 적합성 검증 평가 기준 92
  2. 질적 적합성 검증 95
   1) 절차 A : 모형접근법 95
   2) 절차 B : 계량화 96
   3) 절차 C : 모니터링 체계 97
   4) 절차 D : 사후검증 98
  3. 양적 적합성 검증 99
   1) 기업 신용평가 모형 검증결과 99
   2) 소상공인 신용평가 모형 및 CB모형 검증결과 101
 Ⅴ. 결 론 103
 Ⅵ. 별 첨 109
  1. 보증현황 111
   1) 부점별 보증현황 111
  2. 기업 신용평가 검토 113
   1) 재무모형 항목구성 113
   2) 계량비재무모형 항목구성 114
   3) 전문가판단모형 항목구성 116
   4) 신용평가등급 119
   5) 재단 Master Scale 121
  3. 소상공인 신용평가 검토 122
   1) 창업기업 평가모형 항목구성 122
   2) 일반기업 평가모형 항목구성 123
   3) 신용평가등급 126
  4. 적합성 검증 127
   1) 적합성 검증 대상 127
   2) 검토 문서 127
   3) 적합성 검증 평가 기준 128
   4) 절차 A : 모형 접근법 129
   5) 절차 B : 계량화 130
   6) 절차 C : 모니터링 체계 131
   7) 절차 D : 사후검증 132
    (1) 계량화 검증 133
    (2) 모형변별력 검증 149
    (3) 모형의 안정성 검증 157
 표목차 13
  [표 Ⅱ-1] 고객현황 검토를 위한 분석대상 31
  [표 Ⅱ-2] 전체 고객현황 32
  [표 Ⅱ-3] 보증실적 현황 33
  [표 Ⅱ-4] 법인/개인 사업자별 보증현황 34
  [표 Ⅱ-5] 규모별 보증현황 : 법인사업자 35
  [표 Ⅱ-6] 규모별 보증현황 : 개인사업자 36
  [표 Ⅱ-7] 업종별 보증현황 : 법인사업자 37
  [표 Ⅱ-8] 규모별 보증현황 : 개인사업자 38
  [표 Ⅱ-9] 상품별 보증현황 : 법인사업자 39
  [표 Ⅱ-10] 상품별 보증현황 : 개인사업자 40
  [표 Ⅲ-1] 신용평가시스템 설계 시 주요검토 내용 49
  [표 Ⅲ-2] 위험 계량화 및 내부추정치 검증 시 주요검토 내용 50
  [표 Ⅲ-3] 평가모형 적용기준 51
  [표 Ⅲ-4] 신용등급 정의 및 등급 특성 52
  [표 Ⅲ-5] Master Scale 54
  [표 Ⅲ-6] 법인/개인 사업자별 부도율 현황 55
  [표 Ⅲ-7] 고객 규모별 부도율 현황 : 법인사업자 55
  [표 Ⅲ-8] 고객 규모별 부도율 현황 : 개인사업자 56
  [표 Ⅲ-9] 고객 업종별 부도율 현황: 법인사업자 56
  [표 Ⅲ-10] 고객 업종별 부도율 현황: 개인사업자 57
  [표 Ⅲ-11] 상품별 부도율 현황: 법인사업자 57
  [표 Ⅲ-12] 상품별 부도율 현황 : 개인사업자 58
  [표 Ⅲ-13] 기업 신용평가 검토를 위한 분석대상 59
  [표 Ⅲ-14] 기업 신용평가 세그먼트 및 결합가중치 60
  [표 Ⅲ-15] 기업 신용평가 법인/개인 사업자 및 규모별 구성비 현황 62
  [표 Ⅲ-16] 기업 신용평가 업종 및 보증상품별 구성비 현황 63
  [표 Ⅲ-17] 기업 신용평가 법인/개인 사업자 및 규모별 부도율 현황 64
  [표 Ⅲ-18] 기업 신용평가 업종별 부도율 현황 65
  [표 Ⅲ-19] 기업 신용평가 상품별 부도율 현황 66
  [표 Ⅲ-20] 기업 신용평가 모형등급별 구성비 현황 67
  [표 Ⅲ-21] 기업 신용평가 모형등급별 부도율 현황 68
  [표 Ⅲ-22] 소상공인 신용평가 법인/개인사업자 및 규모별 구성비 현황 73
  [표 Ⅲ-23] 소상공인 신용평가 업종 및 보증상품별 구성비 현황 74
  [표 Ⅲ-24] 소상공인 신용평가 법인/개인 사업자 및 규모별 부도율 현황 75
  [표 Ⅲ-25] 소상공인 신용평가 업종별 부도율 현황 76
  [표 Ⅲ-26] 소상공인 신용평가 상품별 부도율 현황 77
  [표 Ⅲ-27] 소상공인 신용평가 모형 등급별 구성비 현황 78
  [표 Ⅲ-28] 소상공인 신용평가 모형 등급별 부도율 현황 79
  [표 Ⅲ-29] CB 평가 구성비 및 부도율 81
  [표 Ⅲ-30] 법인/개인사업자 CB 평가 구성비 및 부도율 82
  [표 Ⅲ-31] 타 기관 신용조사서 정보 84
  [표 Ⅳ-1] 적합성 검증 평가 기준 94
  [표 Ⅳ-2] 절차 A : 모형접근법 결과 95
  [표 Ⅳ-3] 절차 B : 계량화 결과 96
  [표 Ⅳ-4] 절차 C : 모니터링 체계 결과 97
  [표 Ⅳ-5] 절차 D : 사후검증 결과 98
  [표 Ⅳ-6] 양적 적합성 검증결과 요약 : 기업 신용평가 100
  [표 Ⅳ-7] 양적 적합성 검증결과 요약 : 소상공인 신용평가 및 CB모형 102
  [표 Ⅵ-1] 부점별 보증현황 111
  [표 Ⅵ-2] 기업 신용평가 재무모형 평가항목 113
  [표 Ⅵ-3] 기업 신용평가 계량비재무모형 평가항목 114
  [표 Ⅵ-4] 기업 신용평가 전문가판단모형 평가항목 116
  [표 Ⅵ-5] 기업 신용평가 가점항목 118
  [표 Ⅵ-6] 기업 신용평가 계량등급 비재무등급 평정 결합 매트릭스 119
  [표 Ⅵ-7] 기업 신용평가 제한등급 기준 120
  [표 Ⅵ-8] 기업 신용평가 Master Scale 121
  [표 Ⅵ-9] 소상공인 신용평가 창업기업 내부정보 배점표 122
  [표 Ⅵ-10] 소상공인 신용평가 일반기업 내부정보 배점표 123
  [표 Ⅵ-11] 소상공인 신용평가 외부정보 배점표 124
  [표 Ⅵ-12] 소상공인 신용평가 평가자 판단 배점표 125
  [표 Ⅵ-13] 창업기업 결합 매트릭스 126
  [표 Ⅵ-14] 일반기업 결합 매트릭스 126
  [표 Ⅵ-15] 모형검증 대상 구분 127
  [표 Ⅵ-16] 검토 문서 목록 127
  [표 Ⅵ-17] 적합성 검증 평가 기준 128
  [표 Ⅵ-18] 절차 A : 모형 접근법 상세 결과 129
  [표 Ⅵ-19] 절차 B : 계량화 상세 결과 130
  [표 Ⅵ-20] 절차 C : 모니터링 체계 상세 결과 131
  [표 Ⅵ-21] 절차 D : 사후검증 상세 결과 132
  [표 Ⅵ-22] Normal Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 133
  [표 Ⅵ-23] Normal Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 134
  [표 Ⅵ-24] Binomial Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 135
  [표 Ⅵ-25] Binomial Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 136
  [표 Ⅵ-26] Binomial Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 137
  [표 Ⅵ-27] Binomial Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 138
  [표 Ⅵ-28] Chi-square Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 139
  [표 Ⅵ-29] Chi-square Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 140
  [표 Ⅵ-30] Chi-square Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 141
  [표 Ⅵ-31] Chi-square Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 142
  [표 Ⅵ-32] TLA 검증결과 : 기업 신용평가 모형 143
  [표 Ⅵ-33] TLA Test 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 144
  [표 Ⅵ-34] TLA 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 145
  [표 Ⅵ-35] TLA Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 146
  [표 Ⅵ-36] ETLA 검증결과 : 기업 신용평가 모형 147
  [표 Ⅵ-37] ETLA Test 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 148
  [표 Ⅵ-38] K-S 검증결과 : 기업 신용평가 모형 149
  [표 Ⅵ-39] K-S 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 150
  [표 Ⅵ-40] K-S 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 151
  [표 Ⅵ-41] K-S 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 152
  [표 Ⅵ-42] AR 검증결과 : 기업 신용평가 모형 153
  [표 Ⅵ-43] AR 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 154
  [표 Ⅵ-44] AR 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 155
  [표 Ⅵ-45] AR 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 156
  [표 Ⅵ-46] PSI 검증결과 : 기업 신용평가 모형 157
  [표 Ⅵ-47] PSI 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 158
  [표 Ⅵ-48] HI 검증결과 : 기업 신용평가 모형 159
  [표 Ⅵ-49] HI 검증결과 : 기업 신용평가 모형 상세 160
  [표 Ⅵ-50] HI 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 161
  [표 Ⅵ-51] HI 검증결과 : 소상공인 및 CB 평가 상세 162
  [표 Ⅵ-52] TM 검증결과 : 법인사업자 & 총자산 10억 이상 163
  [표 Ⅵ-53] TM 검증결과 : 법인사업자 & 총자산 10억 미만 164
  [표 Ⅵ-54] TM 검증결과 : 개인사업자 165
  [표 Ⅵ-55] TM 검증결과 : 창업모형 166
  [표 Ⅵ-56] TM 검증결과 : 일반모형 167
  [표 Ⅵ-57] TM 검증결과 : CB 평가 168
 그림목차 18
  [그림 Ⅱ-1] 주요업무 29
  [그림 Ⅱ-2] 조직현황 30
  [그림 Ⅱ-3] 분석대상 생성 로직 31
  [그림 Ⅱ-4] 잔액 생성 로직 32
  [그림 Ⅲ-1] 총량적 통합관리 기본구조 46
  [그림 Ⅲ-2] 총량적 통합관리 상세구조 47
  [그림 Ⅲ-3] Basel 신용위험 관리 기준 48
  [그림 Ⅲ-4] PD 계량화 53
  [그림 Ⅲ-5] 기업 신용평가 구조 61
  [그림 Ⅲ-6] 소상공인 신용평가 구조 72
  [그림 Ⅲ-7] 시스템 구조 83
  [그림 Ⅳ-1] 적합성 검증 구조 89
  [그림 Ⅳ-2] 적합성 검증 수행범위 Table 90
  [그림 Ⅳ-3] 적합성 검증 평가 기준 91
  [그림 Ⅳ-4] 검증방법론 92